动态ESG投资组合优化：多周期均值-风险模型构建与实证研究 《Expert Systems with Applications》：Responsible Investing: A Multi-period Portfolio Selection Model 【字体： 大 中 小 】 时间：2025年05月30日 来源：Expert Systems with Applications 7.5 ...

由此，他被授予了1990年的诺贝尔经济学奖。 均值方差资产模型的理论 在《Portfolio Selection》中，哈里·马科维茨提出了被称为均值方差资产模型的 ...

How to do big portfolio selection is very important but challenging for both researchers and practitioners. In this paper, we propose a new graph-based conditional moments (GRACE) method to do ...

运筹学学报 JUL. 2021年第3期 网络 首发 中国知网 基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的 鲁棒投资组合优化问题研究 江波、朱喜华 前 言 ORT 投资组合优化是指通过对多种资产进行资本配置实现“收益”最大化和“风险”最小化的问题。1952年，Markowitz提出了第一个投资组合优化问题的数学模型——“均值 ...

SUFE学术之星 弓晓敏 第六届上海财经大学 “学术之星” The 6th Academic Star 承厚德博学之志，传经济匡时之魂。上海财经大学始终秉持立德 ...

SUFE学术之星 弓晓敏 第六届上海财经大学 “学术之星” The 6th Academic Star 承厚德博学之志，传经济匡时之魂。上海财经大学始终秉持立德树人的教育理念，培育了一代代奋发进取，锐意创新的上财人。 在这里，有一批心怀学术理想的学生，他们是“踮起脚尖”做研究的探索者，他们也是立志于把 ...

均值方差策略 马科维茨 (Harry M.Markowitz)1990年因其在1952年提出的投资组合选择 (Portfolio Selection)理论获得诺贝尔经济学奖。

1959年，马科维茨又将其理论系统化，出版了《资产组合选择》（PortfolioSelection）一书，试图分析家庭和企业在不确定的条件下，如何支配金融资产，使财富得到最适当的投资，从而降低风险。 该书标志了现代投资组合选择理论的诞生。