【数学】简单介绍一下协整（cointegration） - 知乎专栏
网页协整是指两组非平稳序列的线性组合是平稳的性质，可以用于配对交易等投资策略。本文介绍了协整的直观定义，单位根检验的方法，以及一个股票价格差的例子。
时间序列 | 协整 - 知乎 - 知乎专栏
网页当我们拿到一组不平稳的多变量数据的时候，我们通常会使用Johansen协整检验来确定变量之间是否有协整关系，并由此估计VECM模型。. 在确定好合适的滞后阶数p之后，我们可以对方程. \Delta X_t=\delta+\sum_ {i=1}^p \Delta X_ {t-i}+\Gamma X_ {t-1}+E_t\\. 进行估计，并得 …
时间序列分析之协整检验 - CSDN博客
网页2019年2月7日 · 本文介绍了协整理论的概念、意义和检验方法，以及用python代码进行协整检验的步骤和结果。协整是分析时间序列非平稳性的一种方法，可以避免伪回归和区分长期均衡关系和短期波动关系。
协整关系（cointegration）和配对交易 - 知乎 - 知乎专栏
网页4、协整（Cointegration）. 问题：单整 I (1) 的时间序列未必平稳，但是如果通过一阶差分得到平稳的时间序列，那么刻画的是短期的动态。. 这里需要协整关系。. 定义：如果 X_t 和 Y_t 均为 I (1)，但是线性组合 aX_t+bY_t\sim I (0) ，那么 X_t 和 Y_t 之间存在协整关系 ...
时间序列学习（6）：单整、协整、格兰杰检验 - CSDN博客
网页2021年9月5日 · 本文介绍了协整关系的概念、模型和检验方法，以及如何用协整关系进行配对交易。协整关系是指两个一阶单整序列的线性组合是平稳的情况，可以用格力和美的股价走势为例。
什么是：协整 - 了解长期关系
网页什么是协整？. 协整是时间序列变量集合的统计特性，表示它们之间的长期均衡关系。. 当两个或多个时间序列协整时，这意味着它们具有共同的随机漂移，这意味着虽然单个序列可能不平稳并随时间呈现趋势，但它们的线性组合会产生平稳序列。. 这一概念在 ...
25 协整分析与向量误差修正模型 | 金融时间序列分析讲义
网页如果特征多项式的根1的重数为 \(h<k\) ， 称 \(k-h\) 为协整因子个数， 这是能找到的线性组合后平稳的线性独立的线性组合系数的个数。 这种线性组合称为协整向量。 在上面的例子中因为 \(y_{2t}\) 平稳所以 \((0.5, 1)^T\) 是一个协整向量。
一文读懂伪回归、协整、格兰杰 - CSDN博客
网页2019年10月14日 · 本文介绍了伪回归、协整、格兰杰的定义和区别，以及如何在eviews和stata软件中进行相关的检验。协整是指变量之间存在长期的稳定关系，但不能确定因果关系，需要进行格兰杰因果检验。
判断两个序列是否协整的方法有哪些? - 知乎
网页2020年7月1日 · 协整是指两个不平稳的时间序列存在长期均衡关系，可以用回归和残差检验来分析。本文介绍了协整的概念、模型、估计和检验方法，并给出了模拟数据的例子。
计量经济学导论09：协整与误差修正模型 - 这个XD很懒 - 博客园
网页2021年2月9日 · 本文介绍了协整和误差修正模型的定义、经济意义和检验方法，以及如何建立和估计误差修正模型。协整是指两个非平稳变量之间存在长期稳定的比例关系，误差修正模型是一种用于处理非平稳变量的回归模型。
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